Система управления финансовыми ресурсами банка: Процессы — задачи — модели — методы

Содержание
Предисловие
Глава 1. Введение в управление финансовыми ресурсами
1.1. Управление финансовыми ресурсами банка
1.2. Банк как кибернетическая система
1.3. Цели и задачи деятельности банка
1.4. Методы управления финансовыми ресурсами банка
1.5. Принятие решений как процесс преобразования информации
1.6. Общая постановка задачи управления финансовыми ресурсами банка
Глава 2. Концепция системы поддержки принятия управленческих финансовых решений
2.1. Место функций поддержки принятия решений в задаче управления банком
2.1.1. Финансовый анализ и прогнозирование
2.1.2. Обоснование целей и задач финансовой деятельности
2.1.3. Планирование финансовой деятельности
2.2. Долгосрочное планирование — основа стратегического управления
2.2.1. Особенности стратегического управления
2.2.2. Общая постановка задачи долгосрочного планирования
2.3. Среднесрочное и оперативное планирование — решения о формировании портфеля финансовых инструментов банка
2.4. Текущее планирование — решения о распределении ресурсов и реструктуризации банковского портфеля
Глава 3. Математические модели для решения задач финансового планирования
3.1. Общая информационная модель планирования финансовых ресурсов
3.1.1. Вероятностные аспекты неоднозначности исходной информации
3.1.2. Принципы декомпозиции задачи финансового планирования
3.2. Постановка и схема решения задачи долгосрочного планирования
3.2.1. Математическая модель финансовых потоков банка
3.2.2. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
3.2.3. Вычислительная схема расчета параметров финансовых потоков
3.2.4. Постановка задачи долгосрочного планирования
3.3. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования
3.3.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
3.3.2. Вычислительная схема расчета выходных показателей среднесрочных (оперативных) планов пополнения портфелей банка
3.3.3. Постановка задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов
3.4. Постановка и алгоритм решения задачи текущего планирования
3.4.1. Формализация исходного состояния и целевых параметров финансовой деятельности банка
3.4.2. Математическая модель расчета параметров текущих планов
3.4.3. Постановка задачи формирования текущих планов
3.5. Математические модели учета нормативных требований Банка России
3.5.1. Моделирование нормативных требований при долгосрочном планировании
3.5.2. Моделирование нормативных требований при среднесрочном (оперативном) планировании
Глава 4. Примеры решения прикладных задач финансового планирования
4.1. Взаимосвязь различных видов (этапов) планирования
4.2. Технология формирования долгосрочных планов финансовой деятельности
4.2.1. Исходное состояние банка
4.2.2. Формализация целей и задач
4.2.3. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка
4.2.4. Внешние ограничения, не связанные с текущими показателями деятельности банка
4.2.5. Результаты формирования долгосрочного плана
4.3. Технология формирования краткосрочных финансовых планов
4.3.1. Основные цели и задачи планирования
4.3.2. Исходное состояние банка
4.3.3. Ограничения на параметры банковского портфеля
4.3.4. Результаты расчета краткосрочного (оперативного) плана
4.4. Технология «автономного» формирования краткосрочных финансовых планов
4.5. Схема формирования и выполнения решений
Глава 5. Проблемные вопросы внедрения автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами
5.1. Использование математических методов управления
5.2. Управление ресурсами и информационные технологии
5.2.1. Проблемы традиционных технологий
5.2.2. Проблемы перспективных технологий
5.3. Системы поддержки финансовых решений
5.3.1. Назначение и задачи СППР
5.3.2. Бизнес-модель банка
5.3.3. Модель бизнес-процессов банка
5.3.4. Общая схема построения и функционирования СППР
5.4. Проблемы формирования исходной информации для планирования
5.4.1. Технологический аспект информационно-аналитического обеспечения
5.4.2. Программно-технический аспект информационно-аналитического обеспечения
Приложения
Приложение 1. Задачи и функции стратегического управления (планирования)
Приложение 2. Прикладные аспекты формирования исходной информации для планирования
П2.1. Общая классификация исходной информации
П2.2. Расчет аналитических показателей для долгосрочного планирования
П2.3. Расчет аналитических показателей для среднесрочного (оперативного) планирования
П2.4. Исходные данные о движении потоков денежных средств — предыстория
П2.5. Проблемные вопросы использования балансовых данных для расчета значений аналитических показателей
Литература
Примечания